Banka karlılığını etkileyen faktörlerin analizi

Abstract

Türk ekonomi sektörü içerisinde büyük oranda faaliyet gösteren bankalar, ekonominin vazgeçilmez parçasıdır. Bankacılık sektörünün yapısının sağlam olması, kârlılık ile ilişkilidir. Kârlılık, diğer işletmeler gibi bankaların da kendi kendisini finanse etmesi ve sermaye yapısının güçlendirmesi için gereklidir. Bankacılık sektöründe kârlılık konusu, sektörün ayakta kalabilmesinde önemli bir etkendir. Bu çalışmada finansal sistemin en önemli dinamiği haline gelmiş olan bankacılık sektörünün, net kârını belirleyen faktörler incelenmektir. Bu doğrultuda Türkiye'de 2008Q1-2020Q4 dönemi banka verileri Dünya Bankası (WB), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) veri tabanından temin edilmiştir. Banka net kârlılığını etkileyen faktörleri belirlemek için panel Genişletilmiş Ortalama Grup (Augmented Mean Group-AMG) yönteminden yararlanılmıştır. Analizde; toplam aktif (AKT), öz kaynaklar (OKN), ekonomik büyüme (GDP), mevduat hacmi (MVD), krediler (KRD), faiz giderleri (FGD), faiz gelirleri (FGL) ve enflasyon (ENF) değişkenleri ele alınmıştır. Analiz sonucunda öz kaynak, mevduat hacmi, enflasyon değişkenleri ile banka net kârlılığı arasında istatiksel olarak anlamlı ve pozitif bir yönlü etki; faiz gelirleri, faiz giderleri, krediler, ekonomik büyüme parametreleri ile banka net kârlılığı arasında ise anlamlı bir etkinin olmadığı tespit edilmiştir.

Banks, which play a significant role in the Turkish banking sector, are an essential component of the economy. Profitability is linked to the stability of the banking sector's structure. Profitability is required for banks, like other businesses, in order to finance themselves and strengthen their capital structure. The issue of profitability in the banking sector is critical to the sector's survival. The factors determining the net profitability of the banking sector, which has become the most important dynamic of the financial system, are examined in the study. In this regard, data from Turkish banks from 2008Q1 to 2020Q4 were obtained from the World Bank, TUIK, and CBRT databases. The panel AMG method is used to determine the impact of the factors affecting the bank's net profitability. The variables discussed in the analysis are total assets (AKT), own funds (OKN), economic growth (GDP), deposit volume (MVD), loans (CRD), interest expenses (FGD), interest income (FGL), and inflation (ENF). The analysis determined a statistically significant and positive effect on equity, deposit volume, inflation variables, and the bank's net profitability. There is no significant effect on interest income, interest expenses, loans, economic growth parameters, or the bank's net profitability.